La Compagnia muove i primi passi nel settembre 2004 come gruppo sportivo della Polizia Municipale di Milano per volontà del suo fondatore Alberto Orlandi. Inizia la sua attività con un esiguo numero di iscritti appartenenti a varie società sparse sul territorio del Comune di Milano ed interland. In seguito veniva a formarsi un vero e proprio gruppo con intenzioni più ambiziose che non quelle di restare nell'anonimato.